AIを活用した仮想資産市場監視の自動化

生成型AIと機械学習アルゴリズムの融合

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。2026年2月20日[写真=ユ・デギル記者 [e-mail]]

金融監督院は、人工知能（AI）を活用して仮想資産の不公正取引に対する市場監視を自動化することを発表した。

同院は、生成型AIと機械学習アルゴリズムを組み合わせたAIベースの仮想資産市場監視システムを構築したと20日に明らかにした。

このシステムは、△リアルタイム取引データ分析 △オンライン公開情報分析 △疑わしい銘柄の自動深層分析などで構成される。

まず、AIアルゴリズムを活用して仮想資産市場で発生する異常取引をリアルタイムで捉える。金融監督院がこれまで蓄積した調査経験を基に、特定の時間帯に価格が急騰・急落するいわゆる『競走馬』タイプや、入出金が制限された銘柄の価格が急騰・急落する『囲い』タイプなど、超短期の相場操縦が疑われる銘柄を自動的に見つけ出す。

価格と取引量が急激に動いた銘柄については、生成型AIが関連のお知らせやニュースなどを分析し、価格急騰・急落の原因を把握する。典型的な相場操縦の様相が現れたり、明確な原因なしに価格が急騰した場合には、取引所に取引資料を要求し、調査の必要性を検討する。

最も・共謀取引などの人工的な取引量の膨らみもAIが検出する。取引量分布の異常性を見つけ出すベンフォードの法則と機械学習アルゴリズムを活用し、正常な取引パターンから逸脱する銘柄と取引区間を選別する。

オンライン上で発生する不公正取引も監視対象である。生成型AIが仮想資産関連の投稿や動画の字幕・音声を分析し、リーディングルームを通じた不法先行売買、虚偽事実の流布、不公正取引を扇動する投稿などの違法行為の兆候を検出する。

異常取引が捉えられた後の深層分析プロセスにもAIが活用される。価格・取引量の急騰などの定量的指標とAIが分析した価格急騰の原因、苦情・通報、報道などを総合して深層分析の着手の可否を判断する。

分析結果を整理した検討報告書も生成型AIが作成する。AIが算出した疑惑判断指標を基に、あらかじめ設計された報告書の形式に従って報告書を自動生成し、調査担当者がこれを基に追加分析や企画調査の可否を判断する方式である。

金融監督院の関係者は、「今回のAIベースの市場監視体制の構築により、知能化・複雑化する仮想資産の不公正取引に限られた人員で迅速かつ効率的に対応できることが期待される」と述べ、「今後も資金の流れやオンチェーン追跡を支援する機能などを追加で開発し、AIベースの市場監視・調査体制をさらに強化する計画である」と語った。



* この記事はAIによって翻訳されました。

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