ソウル特別市鍾路区政府ソウル庁舎内金融委員会 [写真=聯合ニュース]
無リスク指標金利であるKOFRに基づく金利スワップ取引の比率が金融当局の初年度目標を超えた。産業銀行と企業銀行は、総額1兆ウォン規模のKOFR基盤の企業貸出を発表し、貸出市場への活用範囲を広げる。
25日、金融委員会・金融監督院・韓国銀行などの関係機関によると、昨年7月から今年6月までの金融業界の金利スワップ取引におけるKOFR基盤の取引比率は12.1%に達し、初年度目標の10%を2.1ポイント上回った。今年第3四半期にはKOFR基盤の取引比率（暫定）が18.5%にまで上昇したことが明らかになった。
当局は、今年7月から来年6月までの第2年度目標を25%に設定した。その後、毎年15ポイントずつ引き上げ、2030年6月までに70%以上に拡大する計画である。
金融当局は、変動金利債券（FRN）市場でもKOFRの活用を増やす計画である。これに伴い、金融監督院はアメリカやイギリスなどの主要先進国のように、KOFRが基準金利として活用されるように、銀行界にKOFR FRN発行目標を新たに導入した。これによれば、今年7月から来年6月までの全FRN発行額の10%以上をKOFR基盤で発行する。以降、毎年10ポイントずつ拡大し、2031年6月までに50%以上に引き上げる方針である。
貸出市場では、産業銀行と企業銀行が26日にそれぞれ5000億ウォン規模のKOFR基盤の企業貸出商品を発表する。地方に所在する中小・中堅企業には優遇金利を適用し、金利負担を軽減することにした。
関連制度と情報提供体制も整備した。銀行連合会は昨年6月に貸出指標金利にKOFRを含めるように『貸出金利モデル規範』を改正した。預託決済機関は昨年8月から最近30・90・180日KOFR平均金利を追加公表している。韓国銀行も公開市場運営参加対象機関を選定する際に、KOFR基盤の取引実績評価比重を前年より高めることにした。
さらに、来年4月からはコリボを活用した新規貸出が中止される。コリボは過去に操作・談合問題が浮上したリボ（Libor・ロンドン銀行間金利）と算出方式が類似している金利である。このため、銀行連合会は今後コピックスの活用が増える可能性に備え、算出体制の点検を強化した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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