![ソウル中区のハナ銀行本店ディーリングルームでディーラーが業務を行っている [写真=聯合ニュース]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/03/17/20260317144106791346.jpg)
中東の地政学的リスク拡大によりウォン・ドル為替レートが1500ウォンを超える中、銀行は外貨資金管理を強化している。外貨流動性指標はまだ危険な水準ではないが、資本健全性に即時影響を与える可能性があるため、対応を強化している。
金融界によると、5大銀行（KB国民、シンハン、ハナ、ウリ、NH農協）の外貨流動性カバレッジ比率（LCR）は2026年2月末時点で142.73〜203.55%であり、金融当局の規制基準である80%を大きく上回っている。
外貨LCRは、今後30日間の予想外貨純流出額に対して銀行が即座に現金化できる高流動性外貨資産をどれだけ確保しているかを示す指標である。比率が高いほど外貨流動性が安定していることを意味する。
銀行が迅速に対応する理由は、ウォン・ドル為替レートが「心理的抵抗線」である1500ウォンを突破し、変動幅が非常に大きくなったためである。この日、ソウル外国為替市場でウォン・ドル為替レートは前日比3.9ウォン下がった1493.6ウォンで取引を終えた。前日には17年ぶりに場中で1500ウォンを超えた。市場では戦争の長期化や国際原油価格の水準により為替変動がさらに拡大する可能性があると見られている。
為替上昇圧力が続くと、金融機関の資本健全性に悪影響を与える可能性がある。為替が上がると外貨資産のウォン換算価値が増え、リスク加重資産（RWA）が拡大し、これにより普通株資本比率（CET1）が下方圧力を受ける。業界では一般的に為替が10ウォン上昇するとCET1比率が0.02%ポイント程度下がると推定されている。
為替変動の拡大により、銀行の財務健全性と資産管理の負担が増し、各グループは健全性の点検を強化している。KB金融は投資損益を除いた外貨換算損益を最小化するためにヘッジを行い、各系列会社の為替ポジションを考慮してグループ全体でエクスポージャーを管理している。KB国民銀行はCET1、国際決済銀行（BIS）自己資本比率など資本適正性指標の管理のためにリスク加重資産利益率（RoRWA）指標を導入した。
シンハン金融はウォン・ドル為替レートが前日比2.5%、10日以内に5%以上上昇した場合に危機と判断し、臨界点レベル別の対応策を用意して点検している。ハナ金融とウリ金融も非常対応体制を稼働し、外貨流動性と資金市場の状況を点検中である。
金融界関係者は「ウォン・ドル為替レートが1500ウォンを超え、変動性が拡大しているため、当分の間予測が難しい相場が続く」とし、「リスク点検を強化し、企業の資金需要拡大の可能性に備えるなど、グループ全体で対応が続くようだ」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
